"금융수학"의 두 판 사이의 차이
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2015년 4월 20일 (월) 01:27 판
개요
- 금융상품투자에 따르는 위험관리 (헷지)의 필요성
- 금융 및 경제현상에서 일어나는 여러 문제들을 수학 및 통계이론의 접목을 통해 해결하고자 하는 첨단 학문
- 더 구체적으로, 금융 자산 및 금융파생상품을 설계하고 가치를 평가하며, 금융기관의 위험을 관리하는 등 제반 금융 문제를 수학적 방법을 동원하여 해결하는 첨단 학문
stochastic process (확률과정)
- study of properties of distributions of future increments w.r.t past
- 시간 $t$에서 값을 가지는 확률변수를 $X_{t}(\omega),\omega\in \Omega$라고 할 때, 집합 $\{X_{t}(\omega)|t>0,\omega\in \Omega$\}$를 확률과정이라 한다
- 마르코프 과정, 포아송 과정, 시계열
브라운 운동
- 1827년 꽃가루의 생명력
- 1900년 Louis Bachelier, 주가변화의 원동력
- 1905년 아인슈타인
- 19??년 비너
관련도서
- Björk, Tomas. 2004. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford University Press.
메모
- 키코 (kick-in knock-out)의 사례
- 파생상품 퀀트, 퀀트 애널리스트
- 확률론, 통계학, 확률과정론, 실해석학, 미분방정식론
- Black–Scholes equation
- Ito formula
- Feynman-Kac formula
- Girsanov theorem
- 파생상품
- 금융파생상품
- 신용파생상품
- http://news.hankooki.com/lpage/opinion/201207/h20120715210416121780.htm
- (57) 금융 분야에 수학이 도입된 사연은?
- The mathematical equation that caused the banks to crash
- 랜덤워크(random walk)
리뷰, 에세이, 강의노트
- Karjanto, Natanael, Binur Yermukanova, and Laila Zhexembay. ‘Black-Scholes Equation’. arXiv:1504.03074 [math, Q-Fin], 13 April 2015. http://arxiv.org/abs/1504.03074.